Le docteur Alexander Lipton, directeur général et coresponsable du groupe Global Quantitative chez BofA Merrill Lynch, rejoint le Comité consultatif de Numerix Quantitative

Numerix (www.numerix.com), le principal fournisseur d’analyses multi-actifs pour les évaluations de produits dérivés et la gestion du risque, a annoncé aujourd’hui que le docteur Alexander Lipton, directeur général et coresponsable du groupe Global Quantitative chez BofA Merrill Lynch et professeur de mathématiques invité à l’Imperial College London, avait rejoint le Comité consultatif de Numerix Quantitative, mis en place pour faire avancer la standardisation et promouvoir les progrès en matière d’évaluation et de risque pour le marché des dérivés de gré à gré.

Auparavant, le Dr Lipton était directeur général et responsable de la recherche quantitative en matière de structure du capital chez Citadel Investment Group à Chicago ; il a également travaillé chez Credit Suisse, Deutsche Bank et Bankers Trust. Avant d’occuper ces postes, le Dr Lipton était professeur de mathématiques titulaire à l’Université de l'Illinois à Chicago et consultant au Laboratoire national de Los Alamos. Il a reçu ses diplômes de premier cycle et d'études supérieures de l’Université d’État Lomonosov de Moscou. Ses centres d’intérêt actuels portent entre autres sur : l’évaluation de niveau industriel d’importants portefeuilles de produits dérivés avec un accent porté sur l’ajustement de la valeur du crédit, ainsi que les stratégies de négociation technique.

En 2000, le Dr Lipton a reçu le premier prix « Quant of the Year » décerné par Risk Magazine. Le Dr Lipton est l’auteur de deux livres (« Magnetohydrodynamics and Spectral Theory » et « Mathematical Methods for Foreign Exchange ») et le corédacteur de quatre autres parmi lesquels, tout récemment, « The Oxford Handbook of Credit Derivatives ». Le Dr Lipton a publié de nombreux documents de recherche sur l’hydrodynamique, la magnétohydrodynamique, l’astrophysique et l’ingénierie financière. Il a donné des dizaines de conférences dans des universités de premier plan ainsi que des conférences majeures à travers le monde. Le Dr Lipton a été l’un des inventeurs de la formule Lewis-Lipton pour la valorisation des options sur des actifs ayant une volatilité stochastique. Il a mis au point un modèle de volatilité stochastique local standard qui est largement utilisé pour évaluer les dérivés de change vanille et exotiques.

« Je tiens personnellement à accueillir le Dr Lipton dans le Comité consultatif de Numerix », a déclaré Steven R. O'Hanlon, président et chef des opérations chez Numerix. « C’est un honneur et une distinction de voir une personne particulièrement méritoire comme le Dr Lipton rejoindre le Comité consultatif ».

« Le Dr Lipton a été loué pour son approche approfondie des marchés des changes et des techniques financières en général, et nous sommes honorés de l’accueillir dans le Comité consultatif », a déclaré le Dr Serguei Issakov, vice-président directeur de la division Recherche et développement quantitatifs chez Numerix. « Son intérêt particulier pour l’évaluation des dérivés de niveau industriel contribuera avec une valeur exceptionnelle à nos propres recherches », a déclaré de Dr Issakov.

« C’est un privilège d’être choisi comme membre du Comité consultatif », a déclaré le Dr Lipton, qui devient le quatrième membre à être nommé au Comité consultatif de Numerix Quantitative. Le Comité consultatif crée un forum de leadership pour l’industrie composé des « plus grands penseurs professionnels » de la recherche quantitative dans l’industrie des services financiers et académiques dans son ensemble. Le Comité consultatif vise à promouvoir les interactions professionnelles entre des universitaires renommés, des chercheurs et Numerix.

Numerix propose la plate-forme d’évaluation multi-actifs la plus sophistiquée du secteur aux opérateurs, aux quants et aux gestionnaires du risque pour les produits dérivés et structurés. Numerix permet aux utilisateurs de structurer des produits dérivés complexes en utilisant un langage de script propriétaire et de les évaluer grâce à une large gamme d’options de modélisation et de calibrage.

À propos de Numerix

Numerix est une institution d’analyse indépendante de premier plan, primée, qui fournit des solutions sur l’ensemble des classes d’actifs pour la structuration, l’établissement de prix pré-négociation, la saisie des échanges, l’évaluation et la gestion de portefeuille pour les produits dérivés et structurés. Numerix offre à ses clients un cadre extrêmement souple et totalement transparent pour l’établissement de prix et l’analyse des risques de tout type d’instrument financier dérivé négocié de gré à gré. Des dérivés vanille et "semi-exotiques" aux dérivés personnalisés, aux produits structurés et aux rentes variables, Numerix permet aux utilisateurs de calculer les prix et de gérer les risques au moyen de n’importe quel ensemble de données.

Depuis sa création en 1996, plus de 700 clients et 50 partenaires dans plus de 25 pays comptent sur les analyses de Numerix pour bénéficier de rapidité et de précision lors de l’évaluation et de la gestion des instruments financiers les plus sophistiqués. Avec des bureaux en Australie, à Pékin, Chicago, Dubaï, Hong-Kong, en Inde, à Londres, New York, Paris, Singapour, en Corée du Sud et à Tokyo, Numerix présente une expertise inégalée dans tous les secteurs d'ingénierie et classes d'actifs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.numerix.com.

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