Les indicateurs du troisième trimestre publiés par le Service d'analyse des risques de Risk Management Association et d'Automated Financial Systems traduit la détérioration continue de la qualité du crédit aux moyennes . . .

Les indicateurs du troisième trimestre publiés par le Service d'analyse des risques de Risk Management Association et d'Automated Financial Systems traduit la détérioration continue de la qualité du crédit aux moyennes entreprises aux Etats-Unis

Les niveaux d'emprunt à long terme atteignent un niveau record depuis 5 ans

Risk Management Association (RMA), en collaboration avec Automated Financial Systems, Inc. (AFS), a publié aujourd'hui les résultats de son Service d'analyse de risque (RAS) pour le troisième trimestre 2008. Représentant la seule référence globale de l'industrie en matière risque de crédit, les indicateurs RAS sur le risque de crédit commercial révèlent une détérioration continue du crédit des moyennes entreprises et reflètent les données de portefeuille concernant l'exposition au risque des moyennes entreprises, fournies par 17 institutions participantes de premier ordre qui représenteraient, selon les estimations, plus de la moitié de tous les prêts commerciaux aux moyennes entreprises aux États-Unis.

"Une érosion de cette ampleur sur le middle market n'est pas une surprise, et nous prévoyons qu'elle se poursuivra en 2009", a déclaré Kevin Blakely, président-directeur général de RMA . "L'important est que nous sommes d'avis, puisque ces conditions perdurent à l'échelle du marché, que les institutions doivent se préparer à la poursuite de cette baisse continue en consolidant leurs bonnes pratiques en matière de gestion des risques et des capitaux, afin de maximiser à la fois leurs fonds propres et leur trésorerie."

Le pourcentage des emprunts à intérêts non comptabilisés des moyennes entreprises a progressé pour le septième trimestre consécutif et représente aujourd'hui 1.17% du total des soldes impayés. Ce chiffre est en augmentation de 18% par rapport au trimestre précédent et en augmentation de 113% par rapport à l'année précédente. Les emprunts à long terme – emprunts à 90 jours et davantage, plus emprunts à intérêts non comptabilisés – ont représenté 1.37% – leur plus haut niveau depuis l'introduction du programme en septembre 2003. Les défauts de paiement des emprunts des moyennes entreprises entre 30 et 89 jours ont légèrement diminué lors du trimestre pour s'établir à 0.81% du total des soldes impayés, à un niveau à peu près équivalent à celui du précédent trimestre.

En ce qui concerne les industries, les emprunts accordés au secteur de la construction sont toujours le moteur de cette détérioration, puisque 4.3% de ces emprunts sont désormais enregistrés comme étant à intérêts non comptabilisés, soit une hausse de 25% par rapport au trimestre précédent et de 260 % par rapport au niveau de l'année précédente. D'autres secteurs proéminents affichent également des niveaux d'emprunts à intérêts non comptabilisés au-dessus de la moyenne, comme le secteur des arts, du divertissement et des loisirs (1.6%), le commerce de détail (1.5%), les industries manufacturières(0.8%), le commerce de gros (0.7%) et les soins de santé (0.2%).

À propos de RAS

Le Service d'analyse de risque de RMA/AFS est la seule référence sectorielle globale en matière de risque de crédit de l'industrie de la banque universelle. Représentant un consortium industriel, les membres du RAS effectuent des comparaisons de leurs propres données et de celles du secteur et de leurs pairs, dans des segments de portefeuille définis. En accord avec sa démarche « portée globale, marchés locaux », le RAS est actuellement disponible dans des versions Commerce et industrie É.-U. (U.S. Commercial and Industrial), Immobilier commercial É.-U. (U.S. Commercial Real Estate) et Europe (European). Grâce à ces nombreux produits, RAS permet à ses participants d'avoir un aperçu en temps réel des changements de la qualité du crédit et des concentrations de portefeuille, et répond à la question suivante : « Comment nous en sortons-nous par rapport aux autres ? », particulièrement importante dans cette période d'instabilité.

Les institutions participant au Service ont désormais accès à un ensemble plus important d'indicateurs d'évaluation du risque. En plus des indices d'évaluation du risque des emprunteurs, ces institutions peuvent désormais segmenter leurs portefeuilles en fonction des paramètres de risque définis par les normes internationales de Bâle II : probabilité de défaut, perte en cas de défaut et perte attendue.

À propos de RMA

Fondée en 1914, la Risk Management Association est une association à but non lucratif, dirigée par des professionnels, dont le seul but est de développer l'usage des principes d'évaluation des risques dans l'industrie des services financiers. RMA favorise une approche à l'échelle des entreprises pour la gestion du risque, en se concentrant sur les risques du crédit et du marché ainsi que les risques opérationnels. Basée à Philadelphie, Pennsylvanie, la RMA compte 3 000 institutions-membres dont des banques d'importances diverses et des institutions financières non bancaires. Elles sont représentées au sein de l'Association par 20 000 professionnels de la gestion du risque, membres émérites de centres financiers à travers toute l'Amérique du Nord, l'Europe, et la zone Asie/Pacifique. Consultez le site Internet de RMA à l'adresse : www.rmahq.org.

À propos d’Automated Financial Systems, Inc.

Automated Financial Systems, Inc. (AFS) est le premier fournisseur de solutions de prêts commerciaux aux institutions financières de premier plan. AFS travaille avec la plupart des 50 plus importantes institutions financières au monde dans le but de bâtir des processus de prêt reposant sur un modèle simple et sur des services et une technologie à la demande. Pour cela, AFS collabore avec sa clientèle de banques afin de comprendre leurs objectifs stratégiques et travaille de manière proactive pour répondre à leurs objectifs commerciaux et technologiques. Le siège social d'AFS se trouve à Exton, en Pennsylvanie, dans la banlieue de Philadelphie ; sa filiale européenne, Automated Financial Systems GmbH, est basée à Vienne, en Autriche. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site Internet : www.afsvision.com.

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