matrice de covariance croisée

Le
sherlock54
Bonjour tous,

dans numpy (python 2.5) je peux avec la fonction 'cov' calculer la
matrice de covariance
d'un ensemble de vecteurs. Ainsi si:
x= [[1., 2.], [2., 3.], [3., 4.], [7., -8.]] alors:

z=numpy.cov(x, y=None, rowvar=0, bias=1)

z obtenu est la matrice de covariance de x et vaut: array([[5.1875,
-9.8125], [-9.8125, 23.1875]]);
ce qui est le rsultat attendu.

Le problme que j'ai et que si j'introduis un deuxime ensemble de
vecteurs y :
y=[[-1,-2], [2.,3.], [-3., -4.], [-7, -8]]

je souhaiterais calculer en python la matrice de covariance croise
entre y et x.

l'instruction python : z=numpy.cov(y, x, rowvar=0, bias=1)
me donne une matrice 4*4 alors que j'attends une matrice de covariance
de dimension 2*2.

Apparemment sous python 2.4, il n'y avait pas de soucismais
maintenant avec python 2.5 le problme
apparat!

Merci pour votre aide!et vos explications
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fred
Le #17257101
sherlock54
Merci pour votre aide!...et vos explications...


poster sur la ml scipy-user ?

http://projects.scipy.org/mailman/listinfo/scipy-user

--
Mon 2 cts.
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