RiskFrontier 2.5 de Moody's Analytics permet d'optimiser les avoirs en portefeuille

Moody’s Analytics, le leader des solutions de gestion du risque, a annoncé aujourd'hui le lancement de RiskFrontier 2.5, la dernière version de sa solution de gestion de portefeuille et de capital économique pour les banques, sociétés par actions et sociétés de gestion d'actifs. Cette mise à jour offre une nouvelle fonction d'optimisation des opérations qui permet aux gestionnaires de portefeuille de prendre des décisions d'achat, de vente et d'échange mieux informées, aidant à maximiser le risque/rendement sur leurs portefeuilles. Cette version offre aussi un nouveau modèle de corrélation pour petites et moyennes entreprises (PME) et un utilitaire de corrélation par paire.

« La nouvelle fonction d'optimisation des opérations, « Trade », permet aux gestionnaires de portefeuille de calculer plus facilement et rapidement le montant optimal des opérations d'achat ou de vente et d'améliorer la performance des portefeuilles », a déclaré Vanessa Wu, directrice générale des produits de portefeuille chez Moody’s Analytics. Trade permet aux gestionnaires d'identifier un portefeuille cible et de préciser des instruments pour une opération donnée, y compris des contraintes telles que les montants maximum, minimum et négocié. Il calcule ensuite le montant optimal des avoirs pour chaque instrument négocié. Cette fonction permet donc d'optimiser l'efficacité de risque/rendement du portefeuille, telle qu'elle est calculée par son ratio Sharpe.

Le nouveau modèle de corrélation PME de RiskFrontier 2.5 est la dernière mise à niveau du modèle de corrélation globale de Moody’s Analytics (GCorr), un modèle de diversification qui aide à réduire le risque de concentration. Le modèle PME est basé sur la base de données Credit Research Database (CRD), le grand référentiel de Moody's regroupant les états financiers et défauts de sociétés non cotées dans le monde entier. Le nouveau modèle permet aux sociétés de mesurer avec une plus grande précision les avantages que présente la diversification des avoirs des PME aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni.

RiskFrontier 2.5 contient aussi un nouvel utilitaire de corrélation par paire qui peut produire une matrice de corrélation par paire des actifs, des défauts et/ou de probabilité conjointe de défaut découlant du modèle GCorr de Moody’s Analytics ou de tout autre modèle de corrélation fourni par l'utilisateur dans RiskFrontier. Ce nouvel outil permet aux sociétés de satisfaire aux exigences réglementaires relatives à la transparence des modèles et à la validation des données.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.moodys.com/riskfrontier.

À propos de Moody’s Analytics

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