[IE 6 WIN XP SP2] Cookies refusés même en zone "sites de confiance"

J'ignore comment j'ai fait mon compte (je crois que
c'est depuis le SP2), mais j'ai réussi à mettre IE 6
en situation de refuser systématiquement tout cookie,
y compris en zone "sites de confiance", même en remettant
tous les réglages de sécurité et de confidentialité
au niveau par défaut, voire même au niveau minimal.
J'ai fouillé partout dans les forums et sur internet
pour trouver un tas de parades pour des situations
similaires et j'ai tout fait sans parvenir à régler
le problème, y compris réenregistrer des machins,
changer des bidules dans le registre, désactiver
complètement le pare-feu, créer un fichier XML pour
importer des paramètres personnalisés dans les zones
où ça ne se fait pas via les menus, etc.

Je m'en suis sorti (si on veut) en créant un nouveau
compte, après quoi j'ai eu le plaisir de réimporter
ce qu'il y a avait de spécifique sur l'ancien. Enfin
heureusement, la création d'un nouveau compte donne
a ce dernier un IE vierge qui n'est pas affecté (et
pour lequel j'ai pu mettre les paramètres de sécurité
personnalisés qui étaient les miens sur l'autre compte
sans que ça ne bloque les cookies, du moins ceux des
sites de confiance).

Je publie cet article à la fois parce que j'espère
qu'il sauvera les malheureux qui se trouveraient dans
la même situation en leur donnant l'idée de se créer un
nouveau compte et parce que tout de même, je serais
curieux de savoir ce qui explique ce blocage irréversible
des cookies. J'ai encore le compte sur lequel ça ne va
pas et je peux essayer des trucs.

À noter que je n'aime pas du tout les cookies, mais
il y a tout de même un ou deux sites pour lesquels
je dois les autoriser (dont celui de ma banque).