dans numpy (python 2.5) je peux avec la fonction 'cov' calculer la
matrice de covariance
d'un ensemble de vecteurs. Ainsi si:
x=3D [[1., 2.], [2., 3.], [3., 4.], [7., -8.]] alors:
z=3Dnumpy.cov(x, y=3DNone, rowvar=3D0, bias=3D1)
z obtenu est la matrice de covariance de x et vaut: array([[5.1875,
-9.8125], [-9.8125, 23.1875]]);
ce qui est le r=E9sultat attendu.
Le probl=E8me que j'ai et que si j'introduis un deuxi=E8me ensemble de
vecteurs y :
y=3D[[-1,-2], [2.,3.], [-3., -4.], [-7, -8]]
je souhaiterais calculer en python la matrice de covariance crois=E9e
entre y et x.
l'instruction python : z=3Dnumpy.cov(y, x, rowvar=3D0, bias=3D1)
me donne une matrice 4*4 alors que j'attends une matrice de covariance
de dimension 2*2.
Apparemment sous python 2.4, il n'y avait pas de soucis...mais
maintenant avec python 2.5 le probl=E8me
appara=EEt!
